Fundamentals of Futures and Options Markets
作者 | John C. Hull; 黃泓人/ 編譯 |
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出版社 | 華泰文化事業股份有限公司 |
商品描述 | 期貨與選擇權市場:●新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規,並調整Chapter7交換合約篇章,加深相關資訊的內容並反映市場的運用。●全面性地敘述每日結算機制對期貨 |
作者 | John C. Hull; 黃泓人/ 編譯 |
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出版社 | 華泰文化事業股份有限公司 |
商品描述 | 期貨與選擇權市場:●新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規,並調整Chapter7交換合約篇章,加深相關資訊的內容並反映市場的運用。●全面性地敘述每日結算機制對期貨 |
內容簡介 ●新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規,並調整Chapter 7交換合約篇章,加深相關資訊的內容並反映市場的運用。●全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響,詳實介紹衍生性商品之風險衡量--希臘字母的計算與使用,並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure),強調其重要性。●更新DerivaGem軟體至版本4.00,以供讀者參考練習。
作者介紹 ■作者簡介John C. Hull■譯者簡介黃泓人現職:中央大學財金系教授學歷:美國雪城大學財金博士經歷:中央大學財金系助理教授、副教授、教授研究領域與專長:期貨與選擇權、債券市場、公司理財、不動產金融
產品目錄 第1章 導論第2章 期貨市場之運作第3章 使用期貨的避險策略第4章 利率第5章 遠期和期貨價格的決定第6章 利率期貨合約第7章 交換合約第8章 資產證券化與2007年的信用危機第9章 選擇權市場之運作第10章 股票選擇權的特質第11章 選擇權的交易策略第12章 二項樹之簡介第13章 股票選擇權之評價: Black- Scholes - Merton模型第14章 員工股票選擇權第15章 股價指數與外幣選擇權第16章 期貨選擇權與Black’s Model第17章 希臘字母第18章 二項樹的實務運作第19章 波動率微笑曲線第20章 風險值與預期短缺衡量第21章 利率選擇權第22章 奇異型選擇權和其他非標準型產品第23章 信用衍生性證券第24章 氣象、能源與保險的衍生性證券第25章 衍生性證券的失敗案例及其意涵
書名 / | 期貨與選擇權市場 |
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作者 / | John C. Hull; 黃泓人 編譯 |
簡介 / | 期貨與選擇權市場:●新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規,並調整Chapter7交換合約篇章,加深相關資訊的內容並反映市場的運用。●全面性地敘述每日結算機制對期貨 |
出版社 / | 華泰文化事業股份有限公司 |
ISBN13 / | 9789869660266 |
ISBN10 / | 9869660266 |
EAN / | 9789869660266 |
誠品26碼 / | 2681668409008 |
頁數 / | 643 |
注音版 / | 否 |
裝訂 / | P:平裝 |
語言 / | 1:中文 繁體 |
尺寸 / | 26X19X2.4CM |
級別 / | N:無 |
提供維修 / | 無 |
最佳賣點 : 期貨/選擇權