時間序列分析: 經濟與財務上之應用 (第3版) | 誠品線上

時間序列分析: 經濟與財務上之應用 (第3版)

內容簡介

內容簡介 模型與意涵並重：本書除了必要的統計基礎之詳盡推導外，並加強說明模型所隱含的經濟意義。詳細步驟示範：作者詳列各種分析方法的施行步驟，配合所附之數據資料，在範例中逐步導引讀者實際操作軟體進行檢定、估計、和模型診斷。研究實例解說：在各章中精選實證文獻來解說模型之應用實例，期使讀者能與真正的實證研究實務接軌。介紹熱門研究主題：ARMA、門檻迴歸、多變量 GARCH、向量自我迴歸、單根與共整合、最大概似法之估計。本版全新內容：●依最新 Eviews 9.5版，更新操作範例●新增門檻自我相關模型之實作範例（第4章）●增補單根檢定自動選擇落後期之功能說明示範（第8章）●增述使用 AIC、BIC 和 HQC來選擇共整合模型的落後期之範例（第9章）●全新第10章的進階研究，詳細舉例並說明如何運用最大概似法，以利估計軟體沒有的計量模型。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介楊奕農 現職 中原大學國際貿易與經營系與研究所副教授學歷 美國猶他州立大學經濟學博士（Ph. D. in Economics, Utah State University）臺灣大學農業經濟系畢業研究與教學領域 總體經濟學、國際金融、計量經濟等課程。時間序列的實證分析、實驗經濟、國際金融、網路經濟等。學術成就 研究論文發表在 Journal of International Economics（科技部 A+ 期刊）、Quantative Finance（科技部A- 期刊）、Mathematical Problems in Engineering（SCI 期刊, Impact Factor = 1.383）、人文及社會科學集刊、經濟研究、農業經濟叢刊、農業與經濟、亞太經濟管理評論等國內外期刊，並曾獲「經濟研究」期刊年度最佳論文獎。

產品目錄

產品目錄 第01章 時間序列分析的基礎1.1 從AR(1) 模型談起1.2 時間序列模型之目的與涵義1.3 蛛網理論、結構式與縮減式1.4 AR(1) 模型的收歛值和經濟長期均衡之關係1.5 加入誤差觀念的AR(1) 模型本章習題第02章 Box-Jenkins 的ARMA 模型2.1 先談談白噪音 (white noise)2.2 ARMA(p,q) 模型2.3 MA 隱含的經濟意義2.4 定態與安定條件2.5 用ACF 和PACF 判斷落後期數本章習題附錄：ARMA 模型的另一種表示法：落遲運算符號第03章 ARMA 模型的估計3.1 估計ARMA 模型的第一步3.2 ARMA 模型的診斷─Q 統計量和JB 統計量3.3 如何選擇適當的ARMA 模型本章習題第04章 結構轉變的考量4.1 結構轉變在經濟模型和計量模型上之意義4.2 Chow 的結構轉變之檢定與估計4.3 讓資料說話的結構轉變檢定4.4 門檻式自我相關結構轉變模型本章習題第05章 自我相關條件異質變異模型5.1 經濟與財務時間序列統計資料之特性5.2 ARCH GARCH 基本模型5.3 未考量ARCH 對模型估計的影響5.4 找出模型中是否有自我相關異質變異的問題5.5 估計ARCH GARCH 模型5.6 ARCH 模型在財務上之應用─ARCH-M 模型5.7 GARCH 模型之擴展應用本章習題第06章 多變數模型與向量自我迴歸6.1 多變數時間序列模型與迴歸6.2 多變數模型中殘差的問題6.3 殘差含自我相關之處理6.4 動態時間序列模型6.5 向量自我迴歸本章習題第07章 多變量GARCH 模型7.1 多變量GARCH 模型之矩陣基礎7.2 從GARCH(1,1) 到 多變量GARCH(1,1)7.3 下三角堆疊模型：vech model7.4 BEKK 模型7.5 條件相關係數模型：CCC and DCC models本章習題附錄：Eviews 可估計之多變量 GARCH 對照表第08章 非定態時間序列模型8.1 從 Random Walk 模型開始8.2 RW 模型所隱含的經濟涵意8.3 什麼是單根?8.4 Dickey-Fuller 的單根檢定與衍生之檢定8.5 Panel 單根檢定本章習題第09章 共整合與誤差修正模型9.1 整合變數9.2 什麼是共整合?9.3 誤差修正模型9.4 Engle-Granger 共整合檢定與估計9.5 Johansen 共整合檢定與估計9.6 Johansen 共整合加入限制式之檢定本章習題第10章 進階專題: 最大概似法應用10.1 最大概似法的基礎觀念10.2 應用一: 牛刀殺雞─最大概似法估計迴歸10.3 應用二: 最大概似法估計AR(1)-ARCH(1)10.4 應用三: 最大概似法估計Probit 模型本章習題第11章 附錄 矩陣、向量與特性根A.1 矩陣和向量之定義與運算A.2 以矩陣方式表示聯立方程式A.3 特性根與特性方程式

商品規格

活動

• 11/15-11/20商業財經滿$799享95折
• 中文書限時滿1111現折111(部分類別除外)