衍生性金融商品: 期貨與選擇權 | 誠品線上

衍生性金融商品: 期貨與選擇權

內容簡介

內容簡介 本書特色：1.新觀念，新方法2.台灣的市場，台灣的商品，本土化，在地化3.搭配全真全新測驗題庫第1章 緒論1.1 衍生物的定義1.2 衍生物的種類1.3 衍生物的特點1.4 集中市場偉大的地方1.5 交易的動機1.6 台灣的衍生物市場第2章 連續複利2.1 間斷複利2.2 連續複利2.3 連續複利與間斷複利的換算2.4 股票的報酬2.5 除權除息參考價2.6 結語第3章 報酬的分配3.1 報酬的分配3.2 常態分配3.3 幾何布朗運動3.4 對數常態分配3.5 選擇權訂價模型的背景3.6 結語第4章 台灣期貨交易所4.1 遠期合約與期貨合約4.2 台灣期貨交易所4.3 台灣期交所交易制度4.4 台灣期交所結算制度4.5 台灣期交所的期貨商品4.6 期貨專有名詞第5章 期貨與現貨的連結5.1 基差5.2 遠期與期貨的價格5.3 持有成本理論5.4 股價指數期貨5.5 外匯期貨5.6 大宗原物料期貨5.7 價格發現功能5.8 價格操縱5.9 到期效應5.10 遠期與期貨之淨值第6章 股價指數現貨與期貨6.1 股價指數6.2 台灣加權股價指數6.3 其他的加權股價指數6.4 股價指數期貨6.5 股價指數期貨之避險6.6 最佳避險比例6.7 股票期貨第7章 外匯現貨市場7.1 台灣的外匯市場7.2 錢幣的名字7.3 外匯的表示方法7.4 銀行的利潤來源7.5 貨幣中的貨幣7.6 交叉匯率7.7 國際外匯交易中心7.8 結語第8章 遠期外匯與外匯期貨8.1 遠期外匯與外匯期貨之定義8.2 台灣的遠期外匯與外匯期貨市場8.3 使用遠期外匯或外匯期貨來避險8.4 遠期外匯的雙向報價8.5 遠期交叉匯率8.6 外匯期貨8.7 外匯現貨保證金交易8.8 索羅斯8.9 匯率的決定8.10 結語第9章 利率現貨與遠期利率9.1 台灣的利率現貨市場9.2 即期利率的決定9.3 違約風險9.4 遠期利率9.5 遠期利率合約9.6 遠期利率合約的雙向報價9.7 泰勒展開式9.8 結語第10章 利率期貨10.1 台灣的利率期貨市場10.2 三十天期商業本票期貨10.3 十年期公債期貨10.4 轉換因子10.5 最便宜的債券10.6 利率商品避險10.7 存續期間的調整10.8 結語第11章 股票選擇權11.1 選擇權的定義11.2 選擇權的基本部位11.3 台灣上市的選擇權11.4 交易與結算制度11.5 認購與認售權證11.6 台灣的全面保護11.7 BS選擇權評價模型11.8 風險中立的評價原理11.9 參數的估計第 12章 股票選擇權之特性12.1 影響選擇權價格的因素12.2 提早執行12.3 股票選擇權的上下限12.4 買賣權恆等式12.5 二項樹評價模型12.6 兩階段二項樹12.7 應用於實務第 13章 選擇權交易策略與風險13.1 單一部位選擇權13.2 價差策略13.3 組合策略13.4 損益區間13.5 五個希臘字母13.6 投資組合之希臘字第14章 指數、外匯、期貨、利率與匯率選擇權14.1 指數選擇權14.2 台灣的指數選擇權14.3 外匯選擇權14.4 CME的外匯選擇權14.5 期貨選擇權14.6 利率選擇權14.7 匯率選擇權第15章 交換合約15.1 外匯交換15.2 利率交換15.3 換匯換利參考文獻附錄

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